En este curso corto se discutirán técnicas relacionadas con lo que se conoce como riesgo de crédito. El riesgo de crédito se define como aquel asociado a la posibilidad que un deudor incumpla sus obligaciones ya sea parcial o completamente. Se estudiarán entonces los modelos logit como herramientas de clasificación de calidad crediticia. Se discutirá el tema de la validación de sistemas de clasificación en lo relacionado con la calibración y poder de discriminación de dichos sistemas. Además, se discutirán métodos de remuestreo para obtener información adicional al ajustar o validar modelos de regresión.
Se utilizará el software estadístico gratuito R para las aplicaciones de los conceptos e ilustraciones de nociones básicas de programación. Se sugiere que los participantes posean conocimientos básicos de matemáticas y estadística.
