En este curso se realizará una introducción a la modelación cuantitativa del riesgo, con un enfoque práctico en el riesgo de mercado. El curso se centra en la comprensión y caracterización del proceso generador de datos en series de tiempo financieras, abarcando propiedades básicas y técnicas de modelación como los modelos ARIMA y GARCH. Además, los estudiantes adquirirán conocimientos sobre las medidas fundamentales de riesgo en portafolios financieros, como VaR y C-VaR, y aprenderán técnicas de estimación asociadas. Se pondrá énfasis en la aplicación práctica de estos conceptos y técnicas en la modelación de la volatilidad de series de tiempo financieras y en la estimación de medidas de riesgo para acciones individuales y portafolios de inversión.
